CBB富豪版 期现套利功能详解

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包心菜整理

先嗮收益图,内部参数放在文章最下方!

开始使用前,你得懂期现套利的原理,不懂的话,找资料学习一下先

比如BTC价格比永续合约价格低1%,那么,你在现货买入1万块BTC,在永续合约开空卖出1万块BTC

当价格回归,差价为0时,你就赚钱了。不用考虑波动。


准备工作:

1.香港2核云服务器(安装富豪版需要,能直连交易所)

2币安账户。必须设置成双向持仓模式,并且把所有合约改为1倍(比如你选择了现货+币安永续金本位)

3.如果同时开现空期多,要借币的话,要开启自动划转到杠杆,就得放U到币币账户(除非你自己有基础币)

本软件下载地址:http://down.xitour.com/setup_deluxe.exe 

远程网页控制端:http://future.xitour.com/ 

安卓 APP 控制端:http://down.xitour.com/cbbclient.apk 

期现差价监视器:http://down.xitour.com/CBBHedgeMonitor.rar

目前更新了内置的监视器和自动启停,可以不单独开差价监视器了

常见问题

1富豪版多少资金可以跑期现套利

资金越多越好。有差价时,不是咱们这点人的资金可以压下去的,如果你才100U。赚一个点也才1U,没意思的

2.什么是单腿

套利要两头都开,如果只开成功了一边,就是单腿=单向

为什么会单腿,就是因为软件看到差价了。而且也满足条件了,现货这条腿先迈出去了,然后准备合约这条腿出去的时候,发现差价又没了。就停下来。因为是小额慢慢对冲,但此时也仅仅走出一小步,而没有走很远距离,不会错得太离谱。

3.什么是资金费?

首先,你得明白,永续合约的资金费是做什么用的,交易所为何要给永续合约设置资金费。

资金费是用来强迫永续合约的价格向现货价格靠拢的。举例说明,如果当前现货价格低于永续合约的价格,比如低1%,那么,此时意味着永续合约价格偏高,交易所会调整资金费为正数,即多头要向空头支付资金费,多头如果长期拿着多单,就要不断的付费,不得已只能平掉多头,也就是卖出平多,造成永续合约价格下跌,向现货价格靠拢。


按上例来讲,如果现货买入做多,合约卖出开空,会不会价格回归呢,几乎无一例外要回归,如果差价持续扩大,即合约价格继续比现货价高。那多头的承压就越来越大,因为要付资金费,最高达到0.75%,一天三次,就是最高一天要付出两个多点资金费,而且这个资金费是基于合约票面价值计算的

所以,按我前面讲的。如果一个币的期现差价维持得久。即便差价不回归,通常你还是能赚到资金费。最高达0.75%的资金费也是很香的。

4.期现套利遇到大涨大跌会亏损吗?

套利本身就希望极端行情。大涨也好,大跌也好。都是机会!套利刚开始亏钱,是因为差价扩大了。如果你在1%差价时开的套利,然后他扩大到5%了。你此时是亏的。但由于有合约资金费在。差价一定会回归。在暂时的亏钱的时候,捞上点资金费。回归了清仓跑掉,能有啥事。

DEFI火热的时候,差价可以高达几个点,资金费0.75的多的是。YFII还有三十来个点差价的时候,像DEFI里的。好多人买了币去抵押或锁仓。会造成现货比合约高得太多太多。在杠杆里借到币。就是个赚


5.一个币种同时开了 现货多期货空  跟期货多现货空  这种情况是怎么办?

设置资金费率要求,就不会了


6.为什么我的API配置有问题?

币安的API创建时,一定要注意。API勾选的权限一共有6个勾。除了提现权限不要勾,其他都要勾。。。注意是6个。。。少一个都不行。


7.怎么避免出现单腿下单?就是只下单了现货,等下合约时差价缩小就失去开合约的机会了?

监视器的启动差价,比软件中设置的对冲差价略高一些,这样可以避免开现货后下一秒就没差价了,赶不上合约了。

比如监视器里设置1%才启动。然后软件里设置0.7,这样。差价从1回到0.7会有时间差。这样可以避免开了现货才干进去,合约就没差价了


8.期限套利有专业版那样的利润统计吗?

套利无法准确统计利润,所以目前不统计

9.软件里的单笔对冲额不太懂?

现期交替小额开,首先一点,为了控制滑点,其次一点,为了减少可能的单腿成交造成太大风险。这些都是用来避免人工对冲的弊端的,人工对冲,通常会有大滑点,其次,由于人工下单,每次下单金额大,容易造成大单腿。造成亏损


10.期限套利平仓原理是什么?

软件平仓的原理是,差价回归了,就开始平,差价回归就是获利了,套利就是赚差价+资金费

大差价开机套利,差价回归自动清仓


11.币安的杠杆交易,如果发生提示查询杠杆资产失败的情况?

建议手动划转一笔小额。这是币安本身的BUG。。。你进网页是可以操作的,显示是开通的。但是API却查询出来的结果是没有开通


12.什么是双腿?

双腿交替下单:理解为左右腿交替迈步,左右左右左右这样走,前往目的地

双腿同时下单:理解为双腿并拢,同时起跳,前往目的地,双腿同时下单,其中一条腿可能受到某此因素,比如碰到石头,可能会摔倒,因为你是双腿起跳,极其容易失去重心。而交替的好处是,随时有一个腿在地上。安全系数高。


13.open order quantity exceefs limit什么意思?

开仓数量超额, 币不够


14.火币最低买多少金额的币?

10U,富豪版中规定不能低于12U,特意弄了2U的冗余


15.监视器勾选自动启停交易服务器的策略开启,勾选是不是就可以自动启动和暂停了,前提要先把策略设置好吗?

一般做几个交易对?

可以全开交易对,让监视器来启动它。满足差价的,监视器就启动,不满足的,监视器会关闭它


16。期现套利能在两个交易所弄吗 期货一个交易所现货一个交易所

可以


17.期现套利。关于等额对冲还是等币对冲,哪种更合适?

应该是等额对冲适合现多期空,等币对冲适合现空期多。

现货做多合约做空时的套利,通常发生于牛市里头,等额的收益明显要高于等币对冲

至于具体为什么这样。看我下面发的文档

等额期现套利和等币期现套利的说明.txt


18.期现套利目前推荐的交易所?

期现套利,最完美的是币安。因为币安的U合约。是共享U的,软件可以做到完全的全自动,而火币,U合约是每个币独立的。因此会需要手动去转U过去,稍微麻烦。


19.听说富豪版可以百分百挂单

像这四个选项一组合,就是如果挂的是一价。则即便挂单 超时,也不会撤单,只要是一价就不会撤,这样可以减少API请求



20.说了这么多,能不能晒个图,给点信心?



加密货币期现对冲,具体名词解释,内部参数在最下方

【结算币】 

对冲时赚取的币种,目前仅限于  USDT 本位的合约 

【基础币】 

即将被对冲的币种 ,如BTC,ETH

【借币杠杆倍数】 

如使用 1000U 的保证金,去借价值 1000U 的 BTC 即为 1 倍 

【保证金自动转入】 

当使用杠杆现货时,是否从币币账户转入保证金来借币 

【自动划转币种】 

使用结算币还是基础币作为保证金来借币,一般使用结算币 

【保证金自动转出】 

当对冲完成时,将保证金自动转出至币币账户 

【自动借币】 

是否启用自动借币功能 

【借币类型】 

按需借币指需要多少时就借多少,一次借满则是根据借币杠杆倍数一次性将所有可借的币全 部借出来。 

【单笔借币金额】 

每次借币时最小的借币总价值,如果借币类型为一次借满,此值无效,但要注意不同交易所, 

最小借币总额有所不同,例如火币交易所则单笔最少借 100USDT 价值的币,币安和 OKEx 无此限制。 

【借币要求利息】 

当借币利息高于设置值时,不执行借币 

【自动还币】 

完成对冲时,是否自动将已借币归还

【工作模式】 

分为现多期空和现空期多,通常现多期空时,现货价格比合约价格偏低,而现空期多则相反。 【数量方式】 

分为等额套利和等币套利,等额套利指现货和合约的对冲金额相同,而等币套利是确保现货 和合约的对冲币数量相同。 

【下单方式】 

双腿交替下单,现货和合约轮流下单,此种方式适合每次小额下单,可以很好的控制滑点,双 

腿同时下单是在满足套利条件时,现货和合约同时执行下单,由于双腿同时下单往往下单量 

较大,同时盘口变化可能性也大,发生单腿成交的风险也大,因此更加适合盘口活跃的品种。 【对冲总额】 

现货和合约下单时,均不得超过的总额,不允许为零 

【对冲币总数】 

现货和合约下单时,均不得超过的总数量,为零表示不作限制 

【单笔对冲额】 

满足套利时,现货和合约执行的每笔下单额,交易不活跃的尽量将此值设置得小一些。 【单笔最大对冲额】 

此值适用于对冲确定方式为“根据盘口确定总额“的情况,为 0 表示不起作用 

【对冲差价】 

开始对冲要求满足的现货和合约的差价(填写正数时表示预期差价即将回归从而获利,填写 

负数表示预期差价将会继续扩大从而获利),注意本软件的差价使用统一的计算公式:((现货 

价格-合约价格)/现货价)*100,因此当现货价格低时,差价在本软件中体现为负数,当现货 价格高时,在本软件中差价体现为正数。 

【资金费要求】 

启动对冲需要满足的永续合约的资金费要求,为零表示忽略 

【清仓价差】 

当差价低于此值时,触发清仓操作,为零表示不生效,为负数往往是追求更大利润,表示价 格回归过度了。 

【合约浮亏振幅清仓】 

当合约的价格往不利方向发展,并且达到了相应的振幅时,执行清仓操作。 

【现货浮亏振幅清仓】 

当现货的价格住不利的方向发展,并且达到了相应的振幅时,执行清仓操作 【支付费率时清仓】 

建议视情况而定,因为目前有些交易无法获取当前资金费 


接下来肯定很多人想借鉴参数?那就回复一下吧,我隐藏了

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已有17条吐槽

匿名

2020-11-28 16:06 浙江省杭州市电信
##私密评论仅博主可见##
 Windows 10 x64   Maxthon 5.3.8.2000

匿名

2020-11-27 17:41 广东省深圳市天威视讯
包总活雷锋啊
 Samsung A6060   MQQBrowser 6.2

匿名

2020-11-27 12:11 浙江省衢州市电信
##私密评论仅博主可见##
 Huawei LIO   MQQBrowser 6.2

匿名

2020-11-26 18:09 山东省济南市电信
吐槽大会
 Huawei LIO   WeChat 7.0.20.1781

浴火重生

2020-11-25 18:00 山西省忻州市电信
##私密评论仅博主可见##
 Android 8.1.0   WeChat 7.0.20.1780

匿名

2020-11-25 10:12 美国加利福尼亚州费利蒙Linode数据中心
##私密评论仅博主可见##
 Windows   WeChat 2.3.29

匿名

2020-11-25 10:11 美国加利福尼亚州费利蒙Linode数据中心
##私密评论仅博主可见##
 Windows   WeChat 2.3.29

匿名

2020-11-24 00:13 福建省福州市移动数据上网公共出口
谢谢.楼主大爱
 Apple iPhone   WeChat 7.0.18

匿名

2020-11-24 00:04 福建省福州市移动数据上网公共出口
很详细了.谢谢.希望可以再介绍一下更多的
 Apple iPhone   WeChat 7.0.18

匿名

2020-11-23 23:30 四川省内江市资中县电信
很详细的介绍
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